PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WWNPX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,776.28%
285.40%
WWNPX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

2.08

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.58

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.38

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.66

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WWNPX:

6.24

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

WWNPX:

14.31%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.13%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

WWNPX:

-68.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WWNPX:

-20.13%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.15% соответственно.

WWNPX

С начала года

15.68%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

16.86%

1 год

87.68%

5 лет

29.00%

10 лет

15.74%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWNPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWNPX: 2.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WWNPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWNPX: 2.58
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега WWNPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWNPX: 1.38
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WWNPX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWNPX: 2.66
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина WWNPX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WWNPX: 6.24
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.46
WWNPX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и ^GSPC

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -68.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.13%
-10.02%
WWNPX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и ^GSPC

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
14.23%
WWNPX
^GSPC