PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWNPX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WWNPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

1.56

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.09

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.29

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.09

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

WWNPX:

4.62

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

WWNPX:

14.35%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.20%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

WWNPX:

-67.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WWNPX:

-26.70%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.29% против 10.85% соответственно.

WWNPX

С начала года

3.27%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-22.21%

1 год

66.91%

3 года

25.72%

5 лет

29.00%

10 лет

17.29%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и ^GSPC

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и ^GSPC

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...